สามเหลี่ยม เก็งกำไร forex ซื้อขาย

ความอยุติธรรมในตลาดทุกระบบเกิดขึ้นจากช่องโหว่บางประการในระเบียบที่สร้างขึ้นเพื่อแก้ไขความอยุติธรรมบางอย่างก่อนหน้านี้ - Michael Lewis การใช้ Arbitrage สามเหลี่ยมใช้ประโยชน์จากความไม่มีประสิทธิภาพของตลาดระหว่างสามคู่สกุลเงินที่เกี่ยวข้องซึ่งทำให้เกิดการหักกลบลบหนี้ซึ่งกันและกันเพื่อหากำไรสุทธิ กลยุทธ์เป็นกรอบเวลาที่เป็นอิสระกลยุทธ์ที่เป็นกลางต่อข่าวช่องว่างหรือราคาที่สูงขึ้นข้อตกลงจะป้องกันความเสี่ยงทั้งหมด: สิ่งที่คุณสูญเสียได้คือการแพร่กระจายภายใต้เงื่อนไขการค้าที่เหมาะการเก็งกำไรสามเหลี่ยมเป็น กลยุทธ์ Zero-risk Arbitrage เป็นกลยุทธ์ที่มีปริมาณมากและสร้างการคืนเงินจำนวนมากกลยุทธ์คือ NFAFIFO Compliant ใช้ชุดคุณลักษณะพิเศษที่เฉพาะเจาะจง: คุณตัดสินใจว่าคู่ค้าใดที่กำหนดให้ใช้ Adapts เพื่อแจกจ่ายค่าคอมมิชชั่นและ swaps ใช้ตัวเลือกการค้า - คุณสมบัติการหมดอายุกำหนดราคาที่สามารถกำหนดได้เองและเป้าหมายกำไรสามารถซื้อขายชุดคู่ต่อไปนี้ได้: EURUSD, EURGBP และ GBPUSD EURUSD, EURAUD และ AUDUSD EURUSD, EURNZD และ NZDUSD EURCHF, EURUSD และ USDCHF EURCAD, EURUSD andUSDCAD เพิ่มกิจกรรมการค้าของคุณด้วยวิธีที่ง่ายที่สุดและ EA Triangle Arbitrage สมบูรณ์แบบมากที่สุดเช่นเดียวกับที่ลูกค้าของเราได้ทำมาแล้ว Arbitrage Arbitrage Trading คือโอกาสในตลาดการเงินเมื่อสามารถซื้อและขายสินทรัพย์ที่คล้ายคลึงกันในราคาที่แตกต่างกันเพื่อหาผลกำไร เพียงแค่วาง arbitrageur ซื้อสินทรัพย์ที่ถูกกว่าและขายสินทรัพย์ราคาแพงกว่าในเวลาเดียวกันเพื่อทำกำไรโดยไม่มีกระแสเงินสดสุทธิ ในทางทฤษฎีการเก็งกำไรไม่ควรใช้เงินทุนและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับความเสี่ยง อย่างไรก็ตามในทางปฏิบัติความพยายามในการเก็งกำไรโดยทั่วไปเกี่ยวข้องกับทั้งเงินทุนและความเสี่ยง ตามสมมติฐานของตลาดที่มีประสิทธิภาพโอกาสในการเก็งกำไรไม่ควรอยู่ในภาวะปกติเนื่องจากในระหว่างการค้าทั่วไปและราคาการสื่อสารในตลาดจะเคลื่อนไปสู่ระดับสมดุลทั่วตลาด เงื่อนไขสำหรับการเก็งกำไรเกิดขึ้นในทางปฏิบัติอย่างไรก็ตามเนื่องจากความไร้ประสิทธิภาพของตลาด ในระหว่างกรณีเหล่านี้สกุลเงินสามารถ mispriced เนื่องจากข้อมูลไม่สมดุลหรือล่าช้าในการกำหนดราคาระหว่างผู้เข้าร่วมตลาด 1) เรียก 2 มิถุนายน 2016 nber. orgpapersw18541.pdf ในตลาดสกุลเงินรูปแบบการเก็งกำไรที่ตรงที่สุดคือสกุลเงินสองสกุลหรือ 8220 สองจุด 8221 arbitrage การเก็งกำไรประเภทนี้สามารถทำได้เมื่อราคาแสดงการแพร่กระจายเชิงลบเงื่อนไขเมื่อราคาขายของผู้ขายรายหนึ่งน้อยกว่าราคาเสนอของผู้ซื้ออื่น ในสาระสำคัญพ่อค้าเริ่มต้นการค้าที่มีกำไร สถานการณ์ดังกล่าวหาได้ยากในตลาดสกุลเงิน แต่อาจเกิดขึ้นได้ในบางโอกาสโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีความผันผวนหรือมีสภาพคล่องสูง นอกจากนี้ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมามีการซื้อขายที่มีความถี่สูงขึ้นโดยที่อัลกอริทึมคอมพิวเตอร์ทำให้การกำหนดราคามีประสิทธิภาพมากขึ้นและลดเวลาในการซื้อขายให้มากขึ้น การเก็งกำไรสามเหลี่ยม (Triangular Arbitrage) การเสาะหารูปสามเหลี่ยม (arbitrage) แบบสามจุดหรือการเก็งกำไรในสกุลเงินต่างประเทศ) เป็นรูปแบบของกลยุทธ์การแพร่กระจายเชิงลบ มันเกี่ยวข้องกับการค้าของสามหรือมากกว่าสกุลเงินที่แตกต่างกันจึงเพิ่มโอกาสที่ไม่มีประสิทธิภาพในตลาดจะนำเสนอโอกาสในการได้รับผลกำไร ในกลยุทธ์นี้ผู้ค้าจะมองหาสถานการณ์ที่สกุลเงินหนึ่ง ๆ มีการทำ Overvalued เทียบกับสกุลเงินหนึ่ง แต่มีความเท่าเทียมกันกับอีกสกุลหนึ่ง นักวิจัยพบว่าโอกาสในการเก็งกำไรสามเหลี่ยมเกิดขึ้นได้ถึง 6 ครั้งในช่วงเวลาทำการ สกุลเงินที่ใช้ในการเก็งกำไรหนึ่งชุดที่ซื้อขายโดยทั่วไปคือ EURUSD USDGBP และ EURGBP อย่างไรก็ตามสามารถใช้คู่ค้าที่ซื้อขายกันอย่างน้อย 3 รายขึ้นไป 2) เรียก 2 มิถุนายน 2016 arxiv. orgpdfcond-mat0202391.pdf ขั้นตอนการสร้างกลยุทธ์การเก็งกำไรสามเหลี่ยมสามสกุลเงินประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ: การระบุโอกาสในการทำ arbitrage สามเหลี่ยมที่เกี่ยวกับคู่สกุลเงินสามสกุลระบุอัตราการข้ามและอัตราการข้ามโดยนัยหากมีความแตกต่างกัน อัตราจากขั้นตอนที่ 2 มีอยู่แล้วค้าสกุลเงินพื้นฐานสำหรับสกุลเงินที่สองแล้วการค้าสกุลเงินที่สองสำหรับหนึ่งในสาม ในขั้นตอนนี้ผู้ประกอบการสามารถที่จะล็อคกำไรที่ไม่มีความเสี่ยงเนื่องจากความไม่สมดุลที่มีอยู่ในอัตราที่ข้ามทั้งสามคู่การแปลงสกุลเงินที่สามกลับเข้ามาในสกุลเงินเริ่มต้นเพื่อทำกำไร ในการระบุโอกาสในการทำธุรกรรมการเก็งกำไรผู้ค้าสามารถใช้สมการค่าไขว้สกุลเงินพื้นฐานต่อไปนี้ AB x BC x CA 1 โดยที่ A เป็นสกุลเงินหลักและ B และ C เป็นสกุลเงินสองสกุลที่จะใช้ในการค้า arbitrage ถ้าสมการไม่เท่ากันอาจมีโอกาสสำหรับการค้าเก็งกำไร สำหรับตัวอย่างของการค้าเราสามารถพิจารณาอัตราที่พบในคู่สกุลเงินต่อไปนี้: EURUSD 1.1325, EURGBP 0.7805, GBPUSD 1.4528 ในขั้นแรกพ่อค้าซื้อ 10,000 ที่ 1.1325 เพื่อให้ได้เงินจำนวน 11,255 เหรียญสหรัฐฯ ในส่วนที่สองของการซื้อขายพ่อค้าขาย 10,000 ที่ 0.7805 เพื่อรับ 7,805 ในที่สุดผู้ประกอบการค้าปลีกใช้เงินปอนด์อังกฤษเพื่อซื้อดอลลาร์ในอัตรา 1.4528 ให้ผลผลิต US11,339 การลดจำนวนเงินที่ได้รับจากการซื้อขายครั้งแรกจากจำนวนเงินสุดท้าย (US11,339 8211 US11,325) จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่เป็นบวกต่อ US14 ต่อการค้า เช่นเดียวกับธุรกิจการค้าอื่น ๆ ความพยายามในการเก็งกำไรอาจมีความเสี่ยง ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงในการดำเนินการโดยที่โบรกเกอร์ไม่สามารถเติมเงินได้ หากในการซื้อขายข้างต้นเช่นยูโรได้ย้ายไปอยู่ที่ 0.7795 เทียบกับปอนด์ก่อนที่ผู้ค้าจะล็อกราคาการกระทำนี้จะทำให้เกิดการสูญเสีย (US11,324.58 US11,335) ของ US10.42 ต่อการค้า 4) เรียก 2 มิถุนายน 2016 books. google. brbooksisbn0470848081 โอกาสในการทำตลาดอาจเกิดขึ้นได้น้อยในตลาดมากกว่าโอกาสในการทำกำไรอื่น ๆ แต่ก็มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นครั้งคราว นักเศรษฐศาสตร์ในความเป็นจริงพิจารณาการเก็งกำไรเพื่อเป็นองค์ประกอบสำคัญในการรักษาความคล่องตัวของสภาวะตลาดเนื่องจาก arbitrageurs ช่วยนำราคาข้ามตลาดไปสู่ความสมดุล 8220 ตามกฎหมายของราคาหนึ่งเป็นรากฐานของกิจกรรมการเก็งกำไรด้านการเงินที่ทันสมัยควรให้แน่ใจว่าราคาของสินทรัพย์ที่เหมือนกันมาบรรจบกันเพื่อไม่ให้ผลกำไรที่ปราศจากความเสี่ยงฟรีอาจเกิดขึ้นนักเศรษฐศาสตร์ Paolo Pasquariello จาก 8221 กล่าวในการศึกษาเกี่ยวกับความคลาดเคลื่อนทางการเงินของตลาด การใช้การเก็งกำไรสามเหลี่ยมอาจเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการทำกำไรเมื่อสภาวะตลาดอนุญาตและรวมเอาไว้ในตำรากลยุทธ์ของ one8217s อาจช่วยเพิ่มโอกาสในการได้รับผลกำไร อย่างไรก็ตามผู้ค้าต้องตระหนักว่าการแข่งขันที่มีอยู่ในตลาดอัตราแลกเปลี่ยนมีแนวโน้มที่จะแก้ไขความแตกต่างของราคาอย่างรวดเร็วตามที่ปรากฏ เป็นผลให้เกิดขึ้นของโอกาสดังกล่าวอาจจะ fleetingeven เป็นสั้นเป็นวินาทีหรือมิลลิวินาที ด้วยเหตุนี้ทุกคนที่สนใจในการใช้กลยุทธ์การเก็งกำไรจะต้องมีระบบที่ใช้ในการตรวจสอบตลาดอย่างใกล้ชิดในช่วงระยะเวลาที่ยาวนานเพื่อที่จะใช้ประโยชน์จากโอกาสดังกล่าวก่อนที่ราคาจะย้ายไปหาสมดุล การซื้อขายหลักทรัพย์มีความเสี่ยงและความสูญเสียสูงกว่าการฝากเงิน บทความมีข้อมูลทั่วไปและไม่เป็นตัวแทนของผลิตภัณฑ์หรือคำแนะนำในการซื้อขาย FXCMs ข้อมูลสำหรับการศึกษาเท่านั้น นี่ไม่ใช่การชักชวนหรือเสนอซื้อ ดำเนินการด้วยความรอบคอบของคุณเองหรือขอคำแนะนำจากที่ปรึกษาทางการเงินที่เป็นอิสระก่อนทำการลงทุน คำเตือนการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงคำเตือน: การซื้อขายสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศและอัตรากำไรส่วนต่างมีความเสี่ยงสูงและอาจไม่เหมาะสำหรับนักลงทุนทุกราย ความเป็นไปได้ที่จะทำให้คุณสูญเสียเงินทุนส่วนที่เกินกว่าเงินฝากของคุณดังนั้นคุณจึงไม่ควรคาดเดาด้วยทุนที่คุณไม่สามารถจะเสียได้ ก่อนที่จะตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ FXCM ให้คุณควรพิจารณาวัตถุประสงค์สถานการณ์ทางการเงินความต้องการและระดับประสบการณ์ของคุณอย่างรอบคอบ คุณควรตระหนักถึงความเสี่ยงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์ FXCM ให้คำแนะนำทั่วไปที่ไม่คำนึงถึงวัตถุประสงค์สถานการณ์ทางการเงินหรือความต้องการของคุณ เนื้อหาของเว็บไซต์นี้ต้องไม่ตีความว่าเป็นคำแนะนำส่วนบุคคล FXCM แนะนำให้คุณขอคำแนะนำจากที่ปรึกษาทางการเงินที่แยกต่างหาก โปรดคลิกที่นี่เพื่ออ่านคำเตือนความเสี่ยงเต็มรูปแบบ FXCM เป็นนายทะเบียนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและตัวแทนจำหน่ายรายย่อยที่จดทะเบียนกับ Commodity Futures Trading Commission และเป็นสมาชิกของ National Futures Association NFA 0308179 Forex Capital Markets, LLC (FXCM LLC) เป็น บริษัท ย่อยที่ดำเนินงานภายในกลุ่ม บริษัท FXCM (เรียกรวมกันว่า FXCM Group) การอ้างอิงทั้งหมดในเว็บไซต์นี้เพื่อ FXCM อ้างอิงถึงกลุ่ม FXCM โปรดทราบว่าข้อมูลในเว็บไซต์นี้มีไว้สำหรับลูกค้ารายย่อยเท่านั้นและการรับรองบางส่วนในเอกสารฉบับนี้อาจไม่สามารถใช้ได้กับผู้เข้าร่วมสัญญาที่มีสิทธิ์ (เช่นลูกค้าสถาบัน) ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการแลกเปลี่ยนสินค้า (Commodity Exchange Act 1) (a) (12) สงวนลิขสิทธิ์ 2017 ตลาดทุน Forex สงวนลิขสิทธิ์. การเพิกถอนสามเหลี่ยมคืออะไรเกิดขึ้นจากความแตกต่างระหว่างสามสกุลเงินต่างประเทศที่เกิดขึ้นเมื่ออัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินไม่ตรงตามที่กำหนด โอกาสในการเก็งกำไรสามเหลี่ยมหาได้ยากและผู้ค้าที่ใช้ประโยชน์จากโอกาสในการเก็งกำไรแบบนี้มักจะมีอุปกรณ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูงเพื่อทำให้กระบวนการนี้เป็นไปโดยอัตโนมัติ ผู้ค้าจะแลกเปลี่ยนจำนวนหนึ่งอัตรา (EURUSD) แปลงอีกครั้ง (EURGBP) แล้วแอบแฝงให้กลับไปเป็นต้นฉบับ (USDGBP) และสมมติว่ามีต้นทุนการทำธุรกรรมต่ำ กำไรสุทธิ การระงับข้อพิพาทสามเหลี่ยมการหักกลบลบหนี้สามเหลี่ยมเป็นผลกำไรที่ไม่มีความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเมื่ออัตราแลกเปลี่ยนที่ยกมาไม่เท่ากับอัตราแลกเปลี่ยนข้ามตลาด การเก็งกำไรสามเหลี่ยมใช้ประโยชน์จากการขาดประสิทธิภาพในตลาดที่มีการทำ overvalued ตลาดหนึ่งและอีกฝ่ายหนึ่งที่ถูกตีราคาต่ำเกินไป ความแตกต่างของราคาระหว่างอัตราแลกเปลี่ยนเป็นเพียงเศษเสี้ยวของเหรียญและเพื่อให้รูปแบบการเก็งกำไรในรูปแบบนี้สามารถทำกำไรได้ผู้ค้าต้องขายเงินทุนเป็นจำนวนมาก แพลตฟอร์มการซื้อขายอัตโนมัติและการซื้อขายหลักทรัพย์แบบสามัคคีแพลตฟอร์มการซื้อขายอัตโนมัติมีความคล่องตัวในการดำเนินการทางด้านการค้าสำหรับอัลกอริทึมจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อมีการปฏิบัติตามเงื่อนไขบางประการ แพลตฟอร์มการเทรดแบบอัตโนมัติช่วยให้พ่อค้าสามารถตั้งกฎเฉพาะสำหรับการเข้าและออกจากการค้าขายได้และคอมพิวเตอร์จะทำการค้าโดยอัตโนมัติตามหลักเกณฑ์ แม้ว่าจะมีประโยชน์มากมายสำหรับการซื้อขายอัตโนมัติเช่นความสามารถในการทดสอบชุดของกฎเกี่ยวกับข้อมูลในอดีตก่อนที่จะเสี่ยงต่อการลงทุนของนักลงทุน แต่ความสามารถในการทำ arbitrage สามเหลี่ยมจะเป็นไปได้โดยใช้แพลตฟอร์มการซื้อขายอัตโนมัติ เนื่องจากตลาดเป็นองค์กรที่มีการแก้ไขตัวเองหากมีการขาดประสิทธิภาพธุรกิจการค้าเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกับที่โอกาสในการเก็งกำไรหายตัวไปในไม่กี่วินาทีหลังจากที่ปรากฏ แพลตฟอร์มการซื้อขายอัตโนมัติสามารถตั้งค่าเพื่อระบุโอกาสและดำเนินการได้ก่อนที่จะหายตัวไป ตัวอย่างเช่นสมมุติว่าคุณมีเงิน 1 ล้านและมีอัตราแลกเปลี่ยนดังต่อไปนี้ EURUSD 0.8631, EURGBP 1.4600 และ USDGBP 1.6939 ด้วยอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าวมีโอกาสในการเก็งกำไร: ขั้นตอนที่ 1 ขายดอลลาร์สำหรับยูโร: 1 ล้าน x 0.8631 863,100 ขั้นตอนที่ 2 ขายเงินปอนด์สำหรับปอนด์: 863,1001.4600 591,164.40 ขั้นตอนที่ 3 ขายปอนด์สำหรับดอลลาร์: 591,164.40 x 1.6939 1,001,373 ขั้นตอนที่ 4 ลบยอดเงินลงทุนเริ่มแรกจากจำนวนเงินสุดท้าย: 1,001,373 - 1,000,000 1,373 จากการทำธุรกรรมเหล่านี้คุณจะได้รับผลกำไรจากการทำกำไรจาก 1,373 (สมมติว่าไม่มีค่าใช้จ่ายในการทำธุรกรรมหรือภาษี)